Le risque lié aux catastrophes naturelles est un risque majeur pour une entreprise de réassurance comme CCR Re. Réussir à évaluer l’incertitude liée à la survenance et aux effets des catastrophes naturelles est crucial pour définir notre d’appétence au risque et mettre en oeuvre notre stratégie de souscription ambitieuse et maîtrisée.
L'évaluation des pertes Cat Nat potentielles
Le processus d’évaluation des pertes Cat Nat potentielles adopté par CCR Re part du risque individuel de chaque affaire, puis agrège l’ensemble des risques individuels pour donner une représentation à la fois globale et détaillée du risque de l’entreprise.
CCR Re s’est dotée des meilleurs modèles catastrophes et dispose d’une équipe dédiée de spécialistes pour modéliser et évaluer le risque lié aux catastrophes naturelles.
L’équipe analyse également l’effet du changement climatique dans nos portefeuilles. Toutes les affaires dommages de CCR Re qui comportent du risque Cat Nat (tempête, inondation, tremblement de terre, grêle) font l’objet d’une modélisation qui permet de déterminer la distribution des pertes Cat Nat potentielles et mesurer le risque individuel de l’affaire. Les résultats des modèles Cat sont couplés aux pertes historiques afin de produire l’évaluation la plus juste du risque.
Les distributions de pertes sont utilisées pour la tarification des affaires ce qui permet de s’assurer de la suffisance de la prime lors de la souscription.
Du point de vue de l’entreprise, la distribution globale des pertes potentielles Cat Nat est obtenue par agrégation des risques individuels en tenant compte des effets de diversification géographique.
Cette distribution globale est déclinée en indicateurs détaillés et pertinents pour le suivi et la gestion du risque Cat, pour l’évaluation des accumulations Cat Nat, pour la structuration du programme de rétrocession dommages et pour l’évaluation des pertes attendues en cas de survenance d’une catastrophe naturelle majeure.
“CCR RE S’EST DOTÉE DES MEILLEURS MODÈLES CATASTROPHES ET DISPOSE D’UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DÉDIÉE À LA MODÉLISATION ET À L’ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX CATASTROPHES NATURELLES.”
Le calcul et le suivi des accumulations Cat Nat
CCR Re mesure ses accumulations pour chaque section de couverture dommages exposée aux catastrophes naturelles qu’elle souscrit, en tenant compte des limites contractuelles exposées et des pertes potentielles. Les accumulations individuelles sont agrégées par pays-périls et suivies en temps réel pour maîtriser et optimiser la souscription dans le cadre de notre appétence.
En 2022, nous continuerons d’améliorer notre maîtrise du risque de catastrophes naturelles en mettant en œuvre une gestion approfondie de nos expositions aux catastrophes naturelles grâce à la collecte et à l’exploitation des valeurs assurées que nous couvrons, ce qui nous permettra de renforcer le contrôle de nos accumulations.
“LA CHAÎNE DE VALEUR CRÉÉE PERMET
D’APPRÉHENDER LA COMPOSANTE CAT EN TARIFICATION DANS CHAQUE AFFAIRE EN COURS DE SOUSCRIPTION ET D’ANTICIPER EN TEMPS RÉEL LA FORME DU PROFIL CAT BRUTE ET NETTE DE L’ENTITÉ.”
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👉 Cet article provient de notre Rapport d'Activité 2021, qui est disponible ici ⏬
Jérôme Isenbart est Directeur des Risques et de l’Actuariat chez CCR Re. Il peut être contacté à l'adresse suivante : jisenbart@ccr-re.fr
